财经365讯，随着传统量化套利策略和阿尔法策略赚钱效应降低，量化私募积极开发新的领域。记者从多位私募人士处了解到，曾经“非主流”的量化选股和指数增强表现突出；人工智能和大数据等领域也进入了量化私募的视野。

　　今年以来，股指期货基差发生变化，传统的量化套利策略和阿尔法策略赚钱效应有所下降，而原先很少被投资者关注的量化策略却表现突出。“今年权益类市场不错，量化选股策略最赚钱。量化指数增强也不错，有26%左右的收益。”艾方资产总经理兼投资总监蒋锴告诉记者，“但是，量化投资带有绝对收益、低波动等标签，投资者对量化的定位自动标记为对冲，量化产品的推广还是比较困难的”。

　　因诺投资总裁徐书楠也告诉记者，现在指数增强、量化选股策略处于一个黄金时期。“中国市场高阿尔法特性仍很明显，用量化方法可以比较轻松地战胜指数20%，而在美国市场，只能战胜指数2%~3%。”

　　阿巴马资产总经理詹海滔表示，目前90%以上的资金聚焦在量化选股上，指数基金增强策略比较突出。“首先，市场在涨，可以赚贝塔收益；其次，还可以赚跑赢指数的收益；最后是高频T+0交易的收益。”

　　不过，随着股指期货的两次松绑，负基差逐渐改善，徐书楠认为套利、阿尔法策略也存在转好的预期。“套利、阿尔法策略这两年受到严重影响，现在股指期货逐渐松绑，这两类策略开始慢慢恢复元气。未来两年相信还会继续松绑，看好这两类策略的表现。”